Computation of portfolio hedging strategies using a reduced Monge-Ampère equation : proceedings of the 20th International Conference on Computing in Economics and Finance, Oslo, June 22-24, 2014


Faculté:
Economie et Services
Ecole:
HEG GE Haute école de gestion de Genève
Date:
2014
Publié dans
In : Proceedings of the 20th International Conference on Computing in Economics. [S.l.] : The Society for Computational Economics, 2014. 13 p.
Le document apparaît dans:



 Notice créée le 2015-01-29, modifiée le 2018-08-31

Fichiers:
Télécharger le document
PDF

Évaluer ce document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Pas encore évalué)